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在金融交易的世界中，了解交易如何影响市场价格对于交易者和市场分析师来说都至关重要。价格冲击指的是一笔交易对资产市场价格的影响（即交易量跟价格变化的关系）。本文将探讨用于量化价格冲击的关键概念和度量标准，包括市场深度、Hasbrouck度量和Amihud度量。

金融

量化

金融基础之价格冲击

LSMR 做市商定价

随着网络世界的发展，越来越多人开始在直播平台上分享内容。对主播进行建模是一项有趣且有挑战性的任务。在视频号中，主播的行为是复杂且多模态的，复杂体现在主播有简介、历史发步过的短视频，也有直播的信息等；而多模态体现在主播的信息包括文字、图片、视频画面、音频、标签信息等。如何利用这些复杂的信息压缩成一个 n 维的向量是具有挑战性的。

短视频主播 Embedding 建模

在金融交易中，评估交易执行的质量对投资者和交易员至关重要。本文将探讨两个常用的衡量交易执行质量的指标：实施缺口（Implementation Shortfall）和成交量加权平均价格（VWAP）。

金融基础之交易执行

可视化

Seaborn 画时序数据图

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Private Set Intersection（PSI）私有集合交集： 是一种安全的多方计算加密技术，它允许持有集合的两方比较这些集合的加密版本以计算交集。

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