金融
金融基础之交易执行
在金融交易中，评估交易执行的质量对投资者和交易员至关重要。本文将探讨两个常用的衡量交易执行质量的指标：实施缺口（Implementation Shortfall）和成交量加权平均价格（VWAP）。
金融基础之价格冲击
在金融交易的世界中，了解交易如何影响市场价格对于交易者和市场分析师来说都至关重要。价格冲击指的是一笔交易对资产市场价格的影响（即交易量跟价格变化的关系）。本文将探讨用于量化价格冲击的关键概念和度量标准，包括市场深度、Hasbrouck度量和Amihud度量。
Behind the trades.
我是 Ross，交易员，也是开发者。
研究市场微观结构、量化策略与 AI。记录假设、执行与复盘，让每一次决策都有迹可循。