学习思考

预测市场做市商库存偏离

在金融交易中，评估交易执行的质量对投资者和交易员至关重要。本文将探讨两个常用的衡量交易执行质量的指标：实施缺口（Implementation Shortfall）和成交量加权平均价格（VWAP）。

在金融交易的世界中，了解交易如何影响市场价格对于交易者和市场分析师来说都至关重要。价格冲击指的是一笔交易对资产市场价格的影响（即交易量跟价格变化的关系）。本文将探讨用于量化价格冲击的关键概念和度量标准，包括市场深度、Hasbrouck度量和Amihud度量。

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Bertopic 是最近社区比较热门的一个项目，利用预训练模型可以做到无监督的话题聚类。

博客圈有个这么一个梗：博客搭建起来的那一刻，你的网站已经完成了90%。意思是很多写博客的人，大部分时间都花在了搭建博客这件事上面，等博客搭建起来博主写博客的热情就降下来了，之后就不想去更新博客。

Behind the trades.

我是 Ross，交易员，也是开发者。
研究市场微观结构、量化策略与 AI。记录假设、执行与复盘，让每一次决策都有迹可循。